Spring 2020 EU-wide transparency exercise (EBA)

Desde 2011, la EBA ha llevado a cabo anualmente ejercicios de transparencia a nivel europeo. Estos ejercicios forman parte de sus continuos esfuerzos para fomentar la transparencia y la disciplina de mercado en el sector financiero en la EU, y complementar la divulgación de información por los bancos relativa a Pilar 3, tal y como establece la CRD IV.

En 2020 y tras el aplazamiento del ejercicio de stress test en toda la EU, la EBA ha decidido de manera excepcional publicar dos ejercicios de transparencia, uno a finales de primavera y otro a finales de otoño, con el objetivo de informar sobre las condiciones del sector al inicio de la crisis del COVID-19 y su impacto en la primera mitad del 2020.

 

Spring 2020 EU-wide transparency exercise (EBA)

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En este sentido, en junio de 2020, se han publicado los resultados del ejercicio de transparencia de primavera a nivel europeo, que facilita la comparativa y evaluación de los distintos bancos en un periodo de tiempo y por país. En concreto, este documento evalúa los resultados relativos a, entre otros, el capital, apalancamiento, activos ponderados al riesgo (RWA), P&L, riesgo de crédito, riesgo de mercado, o calidad de los activos, que servirá como punto de partida para el análisis de la situación bancaria antes de la crisis del COVID-19.

Respecto a los resultados de este ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019, el sector bancario europeo se ha mostrado con una posición de capital sólida y habiendo mejorando la calidad de sus activos. No obstante, también ha mostrado una importante disparidad entre alguno de los bancos de la unión.

Esta Nota Técnica analiza los principales resultados del ejercicio de transparencia a nivel europeo de primavera de 2020 centrándose en los resultados agregados en EU, así como en los resultados de los países con el mayor volumen de activos dentro del sistema bancario.

Resumen ejecutivo

La EBA publicó en junio de 2020 el resultado del ejercicio de transparencia de primavera a nivel europeo de 2020, que facilita información detalla sobre, entre otros, capital, apalancamiento, activos ponderados por riesgo (RWA), Pérdidas y Ganancias (P&L), riesgo de crédito, riesgo de mercado, o calidad de los activos.

Ámbito de aplicación

El ejercicio de transparencia a nivel europeo de primavera de 2020 se aplica a 127 bancos de 27 países del Espacio Económico Europeo de mayor nivel de consolidación.

Contenido principal

Esta Nota Técnica analiza los resultados agregados del ejercicio de transparencia de primavera de 2020 en relación con el impacto potencial sobre los siguientes aspectos:

• Capital: El ratio de CET 1 pasa de un 14,4% (fully loaded) en septiembre de 2019 a un 14,8% en diciembre de 2019.
• Apalancamiento (LR): El ratio LR incrementa desde 5,2% (fully loaded) en septiembre 2019 hasta un 5,5% en diciembre de 2019.
• RWA: El total de RWA disminuye un 1,78% en diciembre de 2019 comparado con septiembre de 2019. Los riesgos de crédito, mercado y operacional fueron los principales impulsores de la disminución de los RWA en 2019.
• Préstamos dudosos (NPL) y Préstamos restructurados (FBL): El ratio NPL se reduce desde el 2,9% en septiembre de 2019 hasta un 2,7% en diciembre de 2019. El ratio FLB también decreció, pasando de un 1,83% en septiembre de 2019 hasta un 1,75% en diciembre de 2019.
• P&L: Los ingresos netos por intereses (NII), los ingresos netos por honorarios y comisiones, y el P&L neto han aumentado en un 28,0%, 32,5% y 11,3% respectivamente desde septiembre 2019 a diciembre de 2019.

Adicionalmente, esta Nota Técnica incluye los resultados individuales para cada una de las principales geografías europeas, es decir, Alemania, España, Francia, Italia, y UK.

Accede al documento completo en inglés.