Em março de 2017, o BoE iniciou o teste de stress de 2017 do sistema bancário do Reino Unido, no qual participaram 7 grandes bancos que representam cerca de 80% dos empréstimos concedidos pelos bancos regulados pela Autoridade de Regulação Prudencial (PRA) a economia real do Reino Unido.
O teste de stress de 2017 inclui, pela primeira vez, um cenário bienal exploratório (BES), juntamente com um cenário anual cíclico (ACS). O cenário da ACS é mais severo do que a crise financeira global (o PIB do Reino Unido cai 4,7%, os preços da habitação caem 33%, a taxa de juros do banco do Reino Unido aumenta e atinge 4%, etc.) enquanto o cenário do BES examina a evolução das estratégias de longo prazo dos principais bancos do Reino Unido com taxas de crescimento prolongadas baixas, um ambiente de baixas taxas de juros e um aumento das pressões competitivas nos banco varejistas causadas em parte pelo aumento do uso da tecnologia financeira (FinTech).
Neste contexto, o BoE publicou os resultados do teste de stress de 2017 do sistema bancário do Reino Unido. Esses resultados incluem dados agregados e individuais dos 7 bancos participantes.
Em geral, estima-se que o cenário de stress resultaria em perdas de £ 50MM nos primeiros 2 anos. No entanto, os bancos podem absorver essas perdas através das coberturas de capital que possuem, além de seus requisitos mínimos de capital. Do mesmo modo, estima-se que o índice agregado de CET1 seja reduzido de 13,4% em 2016 para um mínimo de 8,3% em 2018 e 13% em 2021. Em qualquer caso, o BoE estabelece que nenhum banco precisa reforçar sua posição de capital como resultado do exercício. Os testes de stress de 2017 mostram que o sistema bancário do Reino Unido é sólido em face de recessões profundas e simultâneas no Reino Unido e nas economias mundiais, grandes quedas nos preços dos ativos e um stress de custo resultante da falta de conduta.
Na nota técnica preparada pela Área de Pesquisa e Desenvolvimento da Management Solutions, são analisados os principais resultados do teste de stress de 2017.
Resumo executivo
Sete bancos do Reino Unido participaram do exercício. Os resultados foram avaliados de acordo com o ACS de 2017 e 2017 BES, abordando as estimativas sobre a situação econômica no Reino Unido.
Âmbito de aplicação:
7 bancos que cobrem aproximadamente 80% dos empréstimos concedidos pelos bancos regulados pela PRA para a economia real do Reino Unido.
- Barclays
- HSBC
- Lloyds Banking Group
- Em todo o país
- Royal Bank of Scotland Group
- Santander Reino Unido
- Standard Chartered
Conteúdo principal:
- 2017 ACS - Capital: o cenário de stress reduziria o índice de capital de CET1 de 13,4% no final de 2016 para um mínimo de 8,3% em 2018, depois de considerar o impacto das ações de gestão e a conversão dos instrumentos de AT1. Individualmente, o impacto difere entre os distintos bancos.
- 2017 ACS - Alavancagem: no cenário de stress, o índice de alavancagem agregado (LR) seria reduzido para um nível de 4,3%. Assim, seria superior ao limite exigido e ao ponto de referência sistêmico médio. Individualmente, todos os bancos estariam acima do limite exigido e o benchmark sistêmico médio.
- 2017 ACS - Fatores que afetam CET1 e LR (por exemplo, margem de juros, despesas e impostos, provisões, etc.).
- 2017 ACS - Conclusões: os bancos incorrerão em perdas de £ 50 milhões durante os primeiros 2 anos, que podem ser absorvidos através de amortecedores de capital. Devido a estas perdas, a taxa de amortecedor do capital contra-cíclico do Reino Unido aplicável a todas as entidades aumentou para 1%.
- 2017 BES - Estimativas do banco: os bancos estimam que, no ano de 2017, o BES reflete o horizonte 2016-2023 e cobre o ROE, o CoE, a margem financeira líquida, os lucros anuais, os volumes de empréstimos, a participação de mercado, os índices de receitas não financeiras, capital e liquidez e os riscos para as projeções do banco.
- 2017 BES - Conclusões: em geral, os bancos participantes poderiam se adaptar a um ambiente macroeconômico com baixas taxas de juros e baixo crescimento, sem ter que adotar grandes mudanças estratégicas ou assumir maiores riscos.
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