¿Por qué MS2?
MS2 - Management Sustainability Solutions es una solución tecnológica para la medición de los riesgos asociados al cambio climático, adaptada a las particularidades del sector financiero y asegurador.
MS2 - Management Sustainability Solutions es una herramienta dirigida a entidades financieras y aseguradoras que implementa diversas metodologías de medición de los riesgos físicos y de transición asociados al cambio climático, así como la estimación de las emisiones financiadas. Para ello, se han implementado metodologías de análisis de escenarios climáticos, basadas en modelos internacionalmente aceptados. La herramienta cubre distintas carteras y productos, y realiza estimaciones a corto y largo plazo, con base en los escenarios desarrollados por institutos de investigación, y puestos a disposición por organismos internacionales.
MS2 responde así a necesidades de la industria, tales como:
- Modelizar posibles impactos de los riesgos asociados al cambio climático en el valor de activos financieros o activos físicos, en distintos horizontes temporales y ante distintos escenarios, para distintas geografías.
- Servir de base para el ICAAP y los ejercicios regulatorios o internos de stress test, así como apoyar en el cumplimiento de algunos requisitos regulatorios.
- Estimar las emisiones financiadas a partir de la información disponible de la actividad real y económica de las contrapartidas, y obtener la fijación de objetivos de descarbonización de las carteras.
- Desarrollar mecanismos para el tratamiento de los datos y escenarios. MS2 gestiona de forma autónoma las peticiones de datos de escenarios de riesgos físicos, de forma que incorpora los escenarios físicos y de transición generados a partir de los datos de IPCC y NGFS.
- Obtener información e indicadores agregados que permitan tomar decisiones en los procesos estratégicos y de gestión.
Además, MS2 ha sido desarrollada en un formato modular, con tecnología opensource, y con una arquitectura que permite una integración ágil en distintos entornos tecnológicos, bien sea on-premise o en cloud. Este enfoque permite además que la herramienta se pueda adaptar para integrar otras alternativas metodológicas, en aquellos casos en los que el cliente ya haya desarrollado sus propios modelos.
Gracias a ello, MS2 se convierte en una herramienta flexible, que se adapta a las necesidades de cada entidad, y que permite obtener resultados para su posterior análisis, y uso e integración en la gestión.
Funcionalidades de MS2
MS2 permite obtener análisis de impacto de riesgos climáticos sobre las carteras de crédito mediante la aplicación de metodologías de análisis de escenarios, así como estimar las emisiones financiadas y fijar objetivos.
Obtención de escenarios climáticos
| Selección de los escenarios de riesgos físicos y de transición, y de sus variables asociadas, para la ejecución del análisis de escenarios. MS2 dispone de un conjunto de escenarios de transición (NGFS) y de variables de escenarios físicos (IPCC), que se actualizan según los datos publicados por estos organismos. |
Análisis de riesgos físicos
| Análisis del impacto de escenarios de distintos eventos físicos (inundaciones, fuegos, tormentas, etc.) sobre los parámetros de riesgo (PD / LGD) de las carteras de empresas o carteras con colaterales inmobiliarios. Este análisis se realiza a partir de la geolocalización de los activos físicos.
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Análisis de riesgos de transición
| Análisis del impacto de escenarios de transición (NetZero2050, Delayed transition, etc.) sobre los parámetros de riesgo (PD / LGD) de las carteras de empresas. Este análisis se realiza a nivel sector y geografía. |
Emisiones financiadas
| Estimación de las emisiones financiadas actuales a través de las carteras de préstamos o inversión. Esta estimación se realiza siguiendo metodología PCAF. Establecimiento de objetivos de emisiones financiadas por sector y geografía. |
Beneficios de MS2
El uso de la herramienta permitirá realizar un cálculo rápido, eficiente y trazable de los impactos que los riesgos climáticos tienen en la estrategia de negocio y en los parámetros de riesgos.
Automatización
- Posibilidad de extenderlo a varias carteras de distinta zona geográfica de forma eficiente.
- Disminución del tiempo invertido en el ejercicio.
Eficiencia en el uso de metodologías
- Metodologías ya desarrolladas, y estandarización de estas.
- Uso de metodologías en función de la cartera y adaptabilidad a nuevos escenarios.
Escalabilidad
- El ejercicio se puede extender hacia otras carteras, y se puede adaptar a otras filiales que sean de interés.
Trazabilidad y auditorías
- Aumenta la trazabilidad e historicidad de los resultados.
- Los resultados se pueden auditar de forma más eficiente.
Flexibilidad
- La herramienta se puede ajustar de acuerdo con los requerimientos de la Entidad.
Requisitos regulatorios
- El uso de escenarios climáticos internacionales permite cubrir los aspectos regulatorios.
ESTRUCTURA de MS2
MS2 ha sido estructurada en dos secciones: (i) tratamiento de datos, que permite incorporar los escenarios climáticos, y (ii) metodologías, que incorpora las estimaciones de escenarios de riesgos físicos y de transición, y el módulo de emisiones
Datos
El objetivo de esta sección es garantizar la disponibilidad en la herramienta de los datos necesarios para la ejecución de las metodologías, tanto internos (carteras de crédito e inversiones) como externos (escenarios físicos y de transición).
Esta sección permite realizar las siguientes funcionalidades:
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Metodologías
El objetivo de esta sección es la ejecución de las metodologías y la visualización de resultados. Las metodologías y cuadros de mando incorporados se pueden adaptar a los requerimientos de la entidad en el proceso de instalación.
Los resultados a nivel granular permanecen en BBDD, asegurando su historización. Estos datos están disponibles a nivel granular para su descarga por parte de la Entidad, de forma que se facilita su utilización en otros procesos de gestión (materialidad, stress test, reporting, etc.).
Estas metodologías se han estructurado en tres módulos con las siguientes funcionalidades:
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Arquitectura técnica
MS2 contempla tres elementos (base de datos, back-end y front-end) incluyendo las mejores prácticas de seguridad, algoritmos de encriptado, integración con el directorio activo y estructura en Kubernetes (para la modularización de las funcionalidades), pudiendo instalarse tanto on-premise como en Cloud.
Base de datos
Back-end
Front-end
Credenciales
MS cuenta con una amplia experiencia en riesgos climáticos en múltiples sectores, y especialmente en instituciones financieras. Ha desarrollado múltiples proyectos con las áreas de Sostenibilidad y Riesgos ESG en muchas de las principales GSIBs y DSIBs de todo el mundo. Esto le permite hacer benchmarking y contrastar con otras instituciones financieras.
Management Solutions aporta un valor diferencial en el ámbito de la medición de los riesgos climáticos:
- Tiene una dilatada experiencia en el desarrollo, validación e implantación de modelos y algoritmos aplicados al análisis de los riesgos climáticos en distintas industrias y sectores.
- Cuenta con un equipo de I+D que es especialista en la definición y aplicación de metodologías de medición del riesgo climático y medioambiental (impacto de los escenarios de riesgo físico y de transición en los parámetros de la cartera, impacto del riesgo físico en los edificios propios, cálculo de las emisiones financiadas, alineación de la cartera y fijación de objetivos, etc.).
- Acredita una amplia experiencia en la regulación del sector financiero y dispone de un Observatorio de la Regulación que permite conocer en profundidad los requisitos normativos en materia de sostenibilidad y riesgos del cambio climático.
- Ha desarrollado proyectos de medición de riesgos físicos y de medición, realizando la definición e implantación de metodologías, obtención de resultados, ejecución de ejercicios de stress test climáticos, análisis de indicadores, integración en el ICAAP, e integración en procesos de gestión, entre otros.
Gracias a estos valores diferenciales, Management Solutions implanta la Herramienta MS2 en todos los países donde desarrolla su actividad.
Management Solutions es una firma internacional de servicios de consultoría centrada en el asesoramiento de negocio, riesgos, finanzas, organización y procesos, tanto en sus componentes funcionales como en la implantación de sus tecnologías relacionadas.
Management Solutions cuenta actualmente con un equipo multidisciplinar (funcional, matemático, técnico y de integración de sistemas) de más de 3.600 profesionales que desarrolla su actividad a través de 45 oficinas (20 en Europa, 21 en América, 2 en Asia, 1 en África y 1 en Oceanía) desde donde atiende de manera recurrente a clientes que operan en más de 50 países.
El elemento diferenciador de Management Solutions radica en su profundo conocimiento de los negocios en los que operan sus clientes; y en su alto nivel de especialización sectorial y funcional.
Para más información: www.managementsolutions.comPara más información
Soledad Díaz-NoriegaSocia de Management Solutions
soledad.diaz-noriega@managementsolutions.com Manuel Ángel Guzmán
Socio de Management Solutions
manuel.guzman@managementsolutions.com José Ángel Aragón
Socio de Management Solutions
jose.angel.aragon@managementsolutions.com