¿Por quê MS2?
MS2 - Management Sustainability Solutions é uma solução tecnológica para medir os riscos associados às mudanças climáticas, adaptada às particularidades do setor financeiro e de seguros.
MS2 - Management Sustainability Solutions é uma ferramenta voltada para instituições financeiras e seguradoras que implementa diversas metodologias para mensuração dos riscos físicos e de transição associados às mudanças climáticas, bem como para estimativa das emissões financiadas. Para tal, foram implementadas metodologias de análise de cenários climáticos, com base em modelos internacionalmente aceitos. A ferramenta abrange diferentes portfólios e produtos e faz estimativas de curto e longo prazo, com base em cenários desenvolvidos por institutos de pesquisa e disponibilizados por organizações internacionais.
MS2 atende às necessidades do setor, tais como:
- Modelagem dos possíveis impactos dos riscos associados às mudanças climáticas no valor dos ativos financeiros ou físicos, em diferentes horizontes temporais e em diferentes cenários, para diferentes regiões geográficas.
- Servir como base para o ICAAP e para os exercícios regulatórios ou internos de teste de estresse, bem como para apoiar no compliance de determinados requisitos regulatórios.
- Estimar as emissões financiadas com base nas informações disponíveis sobre a atividade real e econômica das contrapartes e obter a definição de metas de descarbonização das carteiras.
- Desenvolver mecanismos para o processamento de dados e cenários. O MS2 processa de forma autônoma as solicitações de dados de cenários de riscos físicos, de modo a incorporar os cenários físicos e de transição gerados a partir dos dados do IPCC e do NGFS.
- Obter informações e indicadores agregados para permitir a tomada de decisões em processos estratégicos e de gestão.
Além disso, o MS2 foi desenvolvido em um formato modular, com tecnologia opensource, e com uma arquitetura que permite a integração ágil em diferentes ambientes tecnológicos, seja on-premise ou em cloud. Essa abordagem também permite que a ferramenta seja adaptada para integrar outras alternativas metodológicas, nos casos em que o cliente já tenha desenvolvido seus próprios modelos.
Como resultado, o MS2 é uma ferramenta flexível que se adapta às necessidades de cada cliente e permite a obtenção de resultados para posterior análise, e uso e integração na gestão.
FUNCIONALIDADES DO MS 2
A ferramenta MS2 possibilita a obtenção de análises de impacto dos riscos climáticos sobre as carteiras de crédito por meio da aplicação de metodologias de análise de cenários, bem como a estimativa das emissões financiadas e o estabelecimento de metas
Obtenção de cenários climáticos
| Seleção dos cenários de riscos físicos e de transição e suas variáveis associadas para a análise de cenários. O MS2 dispõe de um conjunto de cenários de transição (NGFS) e variáveis de cenários físicos (IPCC), que são atualizados de acordo com os dados publicados por essas organizações. |
Análise de riscos físicos
| Análise do impacto de cenários de diferentes eventos físicos (inundações, incêndios, tempestades etc.) sobre os parâmetros de risco (PD/LGD) das carteiras de empresas ou carteiras com garantias imobiliárias. Essa análise é realizada com base na geolocalização dos ativos físicos. |
Análise de riscos de transição
| Análise do impacto dos cenários de transição (NetZero2050, Delayed transition, etc.) nos parâmetros de risco (PD / LGD) das carteiras das empresas. Esta análise é realizada em nível setorial e geográfico. |
Emissões financiadas
| Estimativa das emissões financiadas atuais por meio das carteiras de empréstimos ou de investimentos. Essa estimativa é feita de acordo com a metodologia da PCAF. Definição de metas de emissões financiadas por setor e região geográfica. |
Benefícios do MS2
O uso da ferramenta permitirá um cálculo rápido, eficiente e rastreável dos impactos que os riscos climáticos têm sobre a estratégia de negócio e sobre os parâmetros de risco.
Automação
- Possibilidade de estendê-lo a várias carteiras em diferentes áreas geográficas de maneira eficiente.
- Diminuição do tempo gasto com exercícios.
Eficiência no uso de metodologias
- Metodologias já desenvolvidas e padronização das mesmas.
- Uso de metodologias em função da carteira e adaptabilidade a novos cenários.
Escalabilidade
- O exercício pode ser estendido a outras carteiras e pode ser adaptado a outras filiais que sejam de interesse.
Rastreabilidade e auditorias
- Aumenta a rastreabilidade e a historicidade dos resultados.
- Os resultados podem ser auditados com mais eficiência.
Flexibility
- A ferramenta pode ser ajustada de acordo com os requisitos da Instituição.
Requisitos regulatórios
- O uso de cenários climáticos internacionais permite que os aspectos regulatórios sejam cobertos .
Estrutura da MS2
A ferramenta foi estruturada em duas seções: (i) tratamento de dados, que permite a incorporação dos cenários climáticos, e (ii) metodologias, que incorpora as estimativas de cenários de riscos físicos e de transição, além do módulo de emissões
Dados
O objetivo desta seção é disponibilizar na ferramenta os dados necessários para a execução das metodologias, tanto internas (carteiras de crédito e de investimento) quanto externas (cenários físicos e de transição).
Esta seção permite a execução das seguintes funcionalidades:
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Metodologias
O objetivo desta seção é a execução das metodologias e a visualização dos resultados. As metodologias e os dashboards incorporados podem ser adaptados aos requisitos da instituição no processo de instalação.
Os resultados em nível granular permanecem no banco de dados, garantindo sua historização. Esses dados estão disponíveis em nível granular para download pela Instituição, facilitando seu uso em outros processos de gestão (materialidade, testes de estresse, relatórios etc.).
Essas metodologias foram estruturadas em três módulos com as seguintes funcionalidades:
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ARQUITETURA TÉCNICA
O MS2 considera três elementos (banco de dados, back-end e front-end), incluindo práticas recomendadas de segurança, algoritmos de criptografia, integração de diretório ativo e estrutura Kubernetes (para modularização de funcionalidades), e pode ser instalado no local e na nuvem.
Banco de dados
Back-end
Front-end
CREDENCIAIS
A MS tem ampla experiência em riscos climáticos em vários setores, e especialmente em instituições financeiras. Desenvolveu múltiplos projetos com as áreas de Sustentabilidade e Riscos ESG em muitas das principais GSIBs e DSIBs do mundo. Isso lhe permite fazer benchmarking e contraste com outras instituições financeiras.
A Management Solutions oferece valor diferencial em mensuração de riscos climáticos:
- Possui ampla experiência no desenvolvimento, validação e implementação de modelos e algoritmos aplicados à análise de riscos climáticos em diferentes indústrias e setores.
- Possui uma equipe de P&D especializada na definição e aplicação de metodologias de mensuração do risco climático e ambiental (impacto dos cenários de risco físico e de transição nos parâmetros da carteira, impacto do risco físico em edifícios próprios, cálculo das emissões financiadas, alinhamento da carteira e definição de metas, etc.).
- A MS tem ampla experiência na regulação do setor financeiro e dispõe de um Observatório Regulatório que lhe proporciona um entendimento aprofundado dos requisitos regulatórios em termos de sustentabilidade e riscos de mudança climática.
- Desenvolveu projetos de medição e mensuração de riscos físicos, definindo e implementando metodologias, de obtenção de resultados, de realização de exercícios de teste de estresse climático, de análise de indicadores, de integração no ICAAP e de integração nos processos de gestão, entre outros.
Graças a esses valores diferenciais, a Management Solutions implementa a ferramenta MS2 em todos os países onde atua.
A Management Solutions é uma empresa internacional de serviços de consultoria focada na assessoria de negócio, riscos, finanças, organização e processos, tanto em seus componentes funcionais como na implantação de tecnologias relacionadas.
A Management Solutions conta atualmente com uma equipe multidisciplinar (funcional, matemático, técnico e de integração de sistemas) de mais de 3.600 profissionais que desenvolvem sua atividade através de 45 escritórios (20 na Europa, 21 nas Américas, 2 na Ásia, 1 na África e 1 na Oceania) a partir dos quais atendemos de forma recorrente clientes que operan em mais de 50 países.
Criamos propostas de valor, comprometendo-nos com sua implementação efetiva, superando as expectativas de nossos clientes e nos tornando um parceiro de confiança.
O fator diferenciador da Management Solutions reside em seu profundo conhecimento dos negócios em que seus clientes operam e em seu alto nível de especialização setorial e funcional.
Para atender às necessidades de seus clientes, a Management Solutions estruturou suas práticas por setores e linhas de negócio, agrupando uma ampla gama de competências.
Para mais informações: www.managementsolutions.com
For further information, please contact:
Soledad Díaz-Noriega
Sócio da Management Solutions
soledad.diaz-noriega@managementsolutions.com Manuel Ángel Guzmán
Sócio da Management Solutions
manuel.guzman@managementsolutions.com José Ángel Aragón
Sócio da Management Solutions
jose.angel.aragon@managementsolutions.com