Normativa básica: supervisión

Guía de supervisión bancaria
Ámbito: UE | Regulador: ECB | Industria: Banca | Tema: Supervisión | Fecha de publicación: noviembre, 2014
Guía que explica el funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión (SSM) y se ofrecen orientaciones sobre las prácticas de supervisión del SSM.
Clic aquí para acceder a la norma

ECB Evaluación global (Comprehensive assessment o CA)
Ámbito: UE | Regulador: ECB | Industria: Banca | Tema: Supervisión | Fecha de publicación: agosto, 2014
Evaluación global que realiza el ECB, antes de asumir plenamente las funciones de supervisión y de convertirse en el máximo responsable de la supervisión prudencial de la Eurozona, sobre las entidades significativas sobre las que ejercerá una supervisión directa, con el fin de tener una visión general de la situación de estas entidades (balances y perfiles de riesgo).
Clic aquí para acceder a la norma

RTS sobre la metodología de evaluación del enfoque IRB para riesgo de crédito
Ámbito: UE | Regulador: EBA | Industria: Banca | Tema: Riesgo de crédito | Fecha de publicación: julio, 2016
RTS sobre la metodología de evaluación de IRB por la cual se pretende armonizar su implementación en todos los Estados miembros de la UE. En concreto, corrige todas aquellas cuestiones previstas en el informe de la EBA sobre la comparabilidad de los métodos IRB, y aclara ciertos aspectos relativos a la aplicación del método IRB.
Clic aquí para acceder a la norma

Directrices sobre la evaluación del riesgo de tecnologías de la información y la comunicación (ICT) bajo el SREP
Ámbito: UE | Regulador: EBA | Industria: Banca | Tema: ICT; SREP | Fecha de publicación: mayo, 2017
Directrices finales sobre la evaluación del riesgo de ICT bajo el proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP) dirigidas a las autoridades competentes, que tienen como objetivo promover la adopción de procedimientos y metodologías comunes en la evaluación del riesgo ICT bajo el SREP.
Clic aquí para acceder a la norma

Guía sobre operaciones apalancadas
Ámbito: UE | Regulador: ECB | Industria: Banca | Tema: Riesgo de crédito | Fecha de publicación: mayo, 2017
Guía sobre operaciones apalancadas que resume las principales expectativas supervisoras del ECB en relación con este tipo de operaciones y en relación con el seguimiento continuo del riesgo de sindicación y de la calidad crediticia de las exposiciones apalancadas.
Clic aquí para acceder a la norma

Directrices sobre el SREP
Ámbito: UE | Regulador: EBA | Industria: Banca | Tema: SREP | Fecha de publicación: julio, 2018
Directrices dirigidas a las CA y encaminadas a promover procedimientos y metodologías comunes para el SREP y a evaluar la organización y tratamiento de los riesgos. Las CA deben asegurar que el SREP abarca la categorización de las entidades, el seguimiento de indicadores fundamentales, evaluaciones sobre determinados aspectos y medidas supervisoras.
Clic aquí para acceder a la norma

Guías sobre el ICAAP y el ILAAP
Ámbito: UE | Regulador: ECB | Industria: Banca | Tema: ICAAP e ILAAP | Fecha de publicación: noviembre, 2018
Proyecto plurianual del ECB para elaborar guías del SSM sobre ICAAP e ILAAP, que tienen como objetivo incentivar a las entidades significativas a desarrollar y mantener procesos de alta calidad y aclarar la tipología de información que debe enviarse al SSM.
Clic aquí para acceder a la norma – ICAAP
Clic aquí para acceder a la norma – ILAAP

Directrices sobre el stress testing de liquidez en UCITS y AIF
Ámbito: UE | Regulador: ESMA | Industria: Banca | Tema: Stress test | Fecha de publicación: septiembre, 2019
Directrices que establecen prácticas supervisoras consistentes, eficientes y efectivas; aumentan la estandarización, consistencia, y en algunos casos, la frecuencia de los stress test de liquidez (LST) realizados; así como fomentan la convergencia en la supervisión de LST por parte de las NCA.
Clic aquí para acceder a la norma

Guía sobre modelos internos 
Ámbito: UE | Regulador: ECB | Industria: Banca | Tema: Modelos internos | Fecha de publicación: octubre, 2019
Guía sobre modelos internos, que actualiza y completa los capítulos general y específicos (riesgo de crédito, de mercado y el riesgo de crédito de contraparte), y los consolida pretendiendo garantizar la adopción de un enfoque común y consistente sobre los aspectos más relevantes de la normativa sobre modelos.
Clic aquí para acceder a la norma

Guía final sobre la concesión y la gestión de préstamos
Ámbito: UE | Regulador: EBA | Industria: Banca | Tema: Riesgo de crédito | Fecha de publicación: mayo, 2020
Guía que mejora las prácticas de las entidades y los mecanismos, procesos y sistemas de gobierno relacionados con la concesión de créditos, a fin de garantizar que las entidades dispongan de normas sólidas y prudenciales para la asunción, la gestión y el seguimiento de los riesgos crediticios, y que los préstamos recién concedidos sean de alta calidad crediticia. La guía también tiene por objeto garantizar que las prácticas de las entidades se ajusten a las normas de protección del consumidor y respeten el trato equitativo de los consumidores. Finalmente, esta guía es de aplicación en todas las filiales de grupos financieros europeos aunque estén fuera de la UE.
Clic aquí para acceder a la norma