Alerta de publicación: BCBS/EBA - Basel III Monitoring Reports and EBA Report on Impact of the CRR III proposal for the EU
Informamos de la publicación por parte del BCBS y de la EBA de los siguientes documentos:
BCBS - Informe de seguimiento de Basilea III
EBA - Ejercicio de seguimiento de Basilea III
EBA - Impacto de la propuesta CRR III en la EU
1. Contexto
En diciembre de 2017, el BCBS publicó el conjunto de revisiones del marco de Basilea III que abordan la variabilidad injustificada en los cálculos de los activos ponderados por riesgo (RWA) y modifica, los métodos de cálculo de riesgo de crédito (SA e IRB), ajuste de valoración de crédito (CVA), método de cálculo para el riesgo operacional (SMA) que sustituye a los anteriores y establece un output floor. También modifica la medida de exposición del ratio de apalancamiento (LR) e introduce un buffer adicional sobre este ratio para los bancos de importancia sistémica global (G-SIB). Más adelante, en 2019, el BCBS publicó la finalización del marco de riesgo de mercado, que incluía, entre otras cosas, un método estándar simplificado para ser utilizado por los bancos que tienen carteras de negociación pequeñas o no complejas y aclaraciones sobre el alcance de las exposiciones que están sujetas a los requisitos de capital por riesgo de mercado.
En este contexto, el BCBS ha publicado los resultados de su último informe de seguimiento de Basilea III, que recoge el impacto de la finalización de las reformas de Basilea III, así como de la finalización del marco para riesgo de mercado. Además, el informe de seguimiento incluye características especiales sobre la exposición de los bancos a los criptoactivos, y sobre los colchones de capital y los requisitos totales de CET1. Paralelamente a este informe, la EBA ha publicados u informe de seguimiento de Basilea III que se basa en la Decisión de la EBA de hacer obligatorio el ejercicio del QIS para un conjunto representativo de entidades de crédito de la EU/EEE. Junto con este documento, la EBA también ha publicado un anexo separado sobre el impacto de la propuesta de la EC para la implementación de Basilea en la EU bajo el Reglamento de Requisitos de Capital (CRR III). La fecha de referencia de los resultados en los tres documentos es el 31 de diciembre de 2021
2. Principales aspectos
BCBS - Informe de seguimiento de Basilea III
Muestra de bancos: 182 bancos, de los cuáles 117 del Grupo 1 y 65 del Grupo 2.
Aspectos generales:
- En términos generales las estimaciones asumen una implementación completa de los requerimientos de Basilea III.
- Este informe no tiene en cuenta los requerimientos adicionales de capital del Pilar 2 del marco de Basilea III, así como ningún colchón de capital para bancos sistémicos o contra cíclicos.
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30 Junio 2021 |
31 Diciembre 2021 |
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Grupo 1 |
G-SIB |
Grupo 2 |
Grupo 1 |
G-SIB |
Grupo 2 |
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Incremento del requerimiento mínimo de Tier 1 MRC |
3,3% |
3,7% |
8,4% |
2,4% |
2,2% |
5,7% |
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Ratio CET 1 (%) |
12,7% |
12,5% |
15,2% |
13% |
12,9% |
14,5% |
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Déficit de capital (MM€) |
2.3 |
2,3 |
1,3 |
0,1 |
0,1 |
1,2 |
|
Déficit de TLAC (MM€) |
11,5 |
11,5 |
N/A |
7,9 |
7,9 |
N/A |
EBA - Ejercicio de seguimiento de Basilea III
Muestra de bancos: 163 bancos procedentes del Espacio Económico Europeo (EEE) incluyendo 58 bancos para el Grupo 1 y 63 bancos para el Grupo 2.
Aspectos generales:
- El impacto es evaluado bajo la asunción de la implementación completa de las reformas de Basilea (i.e. 2028).
- La metodología de evaluación del impacto de referencia cuantifica la diferencia en el capital mínimo exigido de Pilar 1 entre la actual aplicación de las normas de Basilea en la EU (CRR/CRD IV) y la plena aplicación de Basilea III.
Cambio del total T1 MRC (media ponderada en %)
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Grupo |
Riesgo de crédito |
Riesgo de mercado |
CVA |
Riesgo oper. |
Output floor |
Total risk-based |
LR revisado |
Total |
|||||||||||||
|
SA |
IRB |
Tituliz. |
CCPs |
||||||||||||||||||
|
Muestra total |
2,6 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
2,6 |
3,7 |
6,3 |
18,2 |
-3,3 |
15,0 |
||||||||||
|
G.1 |
1,8 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,9 |
4,2 |
7,1 |
19 |
-3,0 |
16,0 |
||||||||||
|
G-SIIs |
2,0 |
3,4 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
3,4 |
6,3 |
6,5 |
24,9 |
-0,2 |
24,7 |
||||||||||
|
G.2 |
4,3 |
3,7 |
0,1 |
0,0 |
0,9 |
3,6 |
1,7 |
5,1 |
19,4 |
-7,7 |
11,8 |
||||||||||
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EBA - Impacto de la propuesta CRR III en la EU
Este informe compara el marco CDR IV/ CRR II frente a la propuesta de CRR III. Es decir, frente al análisis anterior incorpora las características adicionales de aplicación de Basilea III en la EU (e.g. factor PYME; factor infraestructura; tratamiento de renta variable en CRR III; métodos simplificado de CVA…)
Cambio del total T1 MRC (media ponderada en %)
|
Grupo |
Riesgo de crédito |
Riesgo de mercado |
CVA |
Riesgo oper. |
Output floor |
Total risk-based |
LR revisado |
Total |
|||||||||||||
|
SA |
IRB |
Tituliz. |
CCPs |
||||||||||||||||||
|
Muestra total |
1,5 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
0,4 |
1,7 |
6,8 |
11,8 |
-1,1 |
10,7 |
||||||||||
|
G.1 |
1,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,4 |
2,0 |
7,8 |
12,8 |
-0,8 |
12,0 |
||||||||||
|
G-SIIs |
1,7 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
0,8 |
2,4 |
7,7 |
17,1 |
2,9 |
20,0 |
||||||||||
|
G.2 |
3,0 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
1,9 |
7,0 |
-2,6 |
4,3 |
||||||||||
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