Resultados del stress test 2016 del sistema bancario de Reino Unido
Bank of England (BoE)En marzo de 2016, el BoE inició el stress test de 2016 del sistema bancario de UK, en el cual participaron 7 grandes bancos que representan en torno al 80% de los préstamos concedidos por bancos regulados por la Prudential Regulation Authority (PRA) a la economía real de UK.
El stress test, que es el primero llevado a cabo bajo el nuevo enfoque del BoE, analizó la fortaleza del sistema frente a un escenario más severo que en 2014 y 2015. El escenario incorporó una recesión sincronizada en UK y a nivel global, con shocks asociados en los precios de los mercados financieros, así como una situación independiente de estrés con costes derivados de una conducta inadecuada.
En este contexto, el Bank of England publicó en noviembre de 2016 los resultados del stress test de 2016 del sistema bancario de UK. Estos resultados incluyen tanto datos a nivel agregado, como individuales de los 7 bancos participantes.
En general, se estima que el escenario de estrés supondría pérdidas de 44.000M£ durante los 2 primeros años (importe equivalente a 5 veces las pérdidas netas en las que incurrió el mismo grupo de bancos durante el periodo 08-09). Asimismo, se estima que el ratio de CET1 agregado se reduciría de 12,6% en 2015 a un mínimo de 8,8% en 2017. En todo caso, el BoE estima que el sistema bancario de UK se encuentra suficientemente capitalizado como para soportar la economía real de UK en un escenario de estrés.
En la nota técnica elaborada por el Área de I+D de Management Solutions se analizan los principales resultados del stress test de 2016.
Resumen ejecutivo
En el ejercicio participaron 7 bancos de UK. Los resultados han sido evaluados de acuerdo al marco de umbrales del BoE, compuesto por ratios expresados en términos de capital y apalancamiento.
Ámbito de aplicación
7 bancos que cubren aproximadamente el 80% de los préstamos concedidos por bancos regulados por la PRA a la economía real de UK.
- Barclays
- HSBC
- Lloyds Banking Group
- Nationwide
- Royal Bank of Scotland Group
- Santander UK
- Standard Chartered
Contenido principal
- Capital: el escenario de estrés reduciría el ratio de CET1 agregado de 12,6% a final de 2015 a un mínimo del 8,8% en 2017, después de considerar el impacto de las acciones de gestión y la conversión de instrumentos de AT1. A nivel individual, el impacto difiere entre los distintos bancos.
- Apalancamiento: en el escenario de estrés, el ratio de apalancamiento (LR) agregado se reduciría hasta un nivel de 3,9%. Así, se situaría por encima del umbral requerido y del punto de referencia sistémico medio. RBS es la única entidad que no supera los umbrales.
- Conclusiones: el BoE estima que el sistema bancario de UK está suficientemente capitalizado. A nivel individual, HSBC, Lloyds, Nationwide y Santander UK muestran suficiencia de capital;
mientras que RBS, Barclays y Standard Chartered necesitan tomar ciertas acciones.
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