Guerra en Ucrania - Consecuencias para el sector bancario

El 24 de febrero, las tropas rusas iniciaron una invasión de Ucrania. Esta guerra iniciada por Rusia ha dado lugar a una mayor unidad de la OTAN y a una respuesta política coordinada a nivel mundial entre los países occidentales, que incluye el mayor paquete de sanciones adoptado en la historia.

El análisis de Management Solutions tiene un triple enfoque, centrándose en la respuesta de los organismos reguladores, la respuesta de los organismos supervisores y la respuesta de los bancos:

• En cuanto a la respuesta de los reguladores, todavía no se ha emitido ninguna regulación específica. El Parlamento Europeo y las agencias europeas (EBA, ESMA, EIOPA) están emitiendo mensajes y advertencias para que las empresas cumplan con las sanciones, para facilitar a los refugiados el acceso al sector financiero y para prevenir campañas de desinformación y ciberataques.
• En cuanto a la respuesta de los supervisores, el BCE se puso en contacto con los bancos que supervisa antes del estallido de la guerra para analizar su exposición a Rusia. Posteriormente, el BCE y las Autoridades Nacionales Competentes solicitaron más información sobre exposición al riesgo, morosidad, provisiones, transacciones SWIFT, exposición indirecta y cuentas congeladas, y sobre el impacto en el ICAAP, entre otras cuestiones. El supervisor polaco, KNF, ha sido especialmente activo en este sentido.
• En cuanto a la respuesta de los bancos, cabe señalar que, desde la anexión de Crimea en 2013-14, los bancos europeos han ido disminuyendo su exposición a Rusia, que ahora está por debajo del 0,7% de su exposición total al riesgo. Sin embargo, algunos bancos importantes todavía estaban muy expuestos en Rusia al principio de la Guerra.

La reacción de los bancos es desde diferentes ángulos:

• En cuanto a la gobernanza, la mayoría de los bancos tienen comités de crisis diarios al más alto nivel, y los bancos especialmente afectados cuentan con centros de control dedicados a la situación originada por la guerra y equipos de apoyo a la crisis.
• En cuanto a la presentación de informes, los bancos están respondiendo rápidamente a las peticiones del BCE y de las autoridades nacionales competentes, y están elaborando informes internos para la alta dirección.
• En cuanto a la identificación de la exposición al riesgo, los bancos las están revisando a fondo esta exposición en todas las carteras: no solo la exposición directa, sino también la indirecta y la contingente, los clientes relacionados, las garantías, los depósitos, etc.
• En cuanto a la tolerancia al riesgo y los límites, los bancos muy expuestos a Ucrania, Rusia y Bielorrusia están trabajando activamente en los límites, los umbrales y las medidas que deben adoptarse. Además, la mayoría de los bancos están rebajando la calificación crediticia de la Federación Rusa a niveles previos al impago.
• En cuanto a la medición del riesgo crediticio, se están elaborando escenarios específicos de pruebas de resistencia, como los impactos en el PIB debido a la caída del suministro de gas, la nacionalización de filiales rusas, nuevas sanciones, etc. Se está calculando el impacto preliminar sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, el capital y las provisiones; y en lo que respecta a las provisiones, los bancos están estudiando la posibilidad de trasladar las exposiciones a la fase 3, y es probable que se apliquen coberturas y anulaciones.
• En el ámbito de mercado y de la gestión de activos y pasivos, no se han observado overshootings hasta ahora. En cuanto a la liquidez, se esperan peticiones de los supervisores sobre las escalas de vencimiento diarias para ver la evolución de los depósitos.
• En lo que respecta al cumplimiento, los bancos están revisando diariamente las listas negras y se han intensificado los procedimientos de control de las transacciones y de los datos personales, con normas más estrictas y equipos o grupos de trabajo especializados. 
• En el ámbito del riesgo tecnológico, los bancos de Europa están ahora en alerta máxima, ya que los ciberataques procedentes de Rusia se han más que duplicado desde el estallido de la guerra; y en la mayoría de los bancos se está llevando a cabo una revisión completa de los proveedores externos. 

Como es evidente, los bancos están trabajando muy activamente en los impactos de la guerra en Ucrania, y Management Solutions ya les está acompañando en estos tiempos difíciles. Las áreas más afectadas (Riesgos, Finanzas, IT, Negocio, Cumplimiento, etc.) son precisamente aquellas en las que Management Solutions tiene mayor experiencia.

Por ello, basándonos en nuestra comprensión de las necesidades y en nuestro profundo conocimiento de la regulación y supervisión, estamos apoyando a nuestros clientes en el despliegue de una respuesta sólida a esta crisis. 

Accede al documento "Guerra en Ucrania - Impactos en el sector bancario" (disponible también en inglés).